> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > دانلود رایگان مقالات لاتین science direct > سال 2015 > Journal of Banking - Finance > دوره 61 ماه December > توصیف فایل ها Modeling interest rate volatility: A Realized GARCH approach چکیده ای از مقاله We propose using a Realized GARCH (RGARCH) model to estimate the daily volatility of the short-term interest rate in the euro–yen market. The model better fits the data and provides more accurate volatility forecasts by extracting additional information from realized measures. In addition, we propose using the ARMA–Realized GARCH (ARMA–RGARCH) model to capture the volatility clustering and the mean reversion effects of interest rate behavior. We find the ARMA–RGARCH model fits the data better than the simple RGARCH model does, but it does not provide superior volatility forecasts. تاریخ ثبت: 1394/11/17 تعداد مطالعه: 355 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 657.41 KB گروه: دوره 61 ماه December دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *