> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > دانلود رایگان مقالات لاتین science direct > سال 2016 > Journal of Financial Markets > دوره 28 ماه March > توصیف فایل ها Market quality breakdowns in equities چکیده ای از مقاله Market quality breakdowns are extreme price movements that reverse during the trading day. We analyze changes in the national best bid and offer for all stocks in CRSP and TAQ. The average daily breakdown frequency from 1993 to 2013 is 1.03%, with averages in 2010–2013 only 0.34%. Breakups, extreme price increases, occur as frequently as breakdowns. Breakdowns and breakups have fallen significantly since Regulation National Market System was implemented. Spikes in market correlation make breakdowns and breakups more likely. Both exchange-traded funds and highfrequency trading Granger cause market correlation. Breakdowns and breakups are predictable for up to two days. تاریخ ثبت: 1395/02/04 تعداد مطالعه: 334 تعداد دریافت: 7 حجم فایل : 1.86 MB گروه: دوره 28 ماه March دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *