چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر همزمانی قیمت و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام می پیردازد بازه زمانی
پژوهش از سال 1998 تا سال 1931 است جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بوده که نهایتاً 38 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. برای سنجش نقدشوندگی سهام از معیار عدم
نقدشوندگی آمیهود استفاده شده است همچنین همزمانی قیمت سهام با استفاده از معیار ضریب تعیین مدل بازار و
نوسان های بازده سهام به تفکیک نوسان سیستماتیک و غیرسیستماتیک به ترتیب از طریق جذر واریانیس سیسیتماتیک و غیرسیستماتیک سهام محاسبه شده است نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت همزمانی قیمت سیهام و نوسان سیستماتیک بازده سهام بر نقدشوندگی سهام است در حالی که نوسان غیر سیستماتیک بازده سهام تیأثیر منفی بر نقدشوندگی سهام دارد.

واژه هاای کلیدی: همزمانی قیمت سهام، نوسان سیستماتیک بازده سهام، نوسان غیرسیستماتیک بازده سهام